量化交易入门：http://www.hainei.org/thread-1051656-1-1.html
资源：Social Science Research NetworkarXiv Quantitative FinanceSeeking AlphaElite TraderNuclear PhynanceQuantivity
在你申请量化基金交易职位前，务必要进行大量的基础调研，至少应当具有统计学和计量经济学的广泛背景，以及使用MATLAB、Python或者R程序语言 实现的丰富经验。如果应对的是更加复杂的高频端策略，你的技能组合可能还要包含Linux内核修改、C/C++、汇编编程和网络延迟优化。
ts：http://www.360doc.com/content/10/0906/21/8411_51710993.shtml
Seeking Alpha：http://www.nuclearphynance.com/
Nuclear Phunace：http://seekingalpha.com/
一、资料
掘金量化交易入门：http://forum.myquant.cn/t/topic/74
在做系统回测时，一定要量化表示系统性能。定量策略的“业界标准”度量为最大资金回挫与夏普比率。
最大资金回挫：一段时间（通常一年）内账户资金 曲线从波峰至波谷的最大跌幅，常使用百分比表示。由于大量的统计因素，LFT策略比HFT策略的资金回挫更高。历史回测会显示过去的最大资金回挫，它能够 较为贴切地反映策略的未来资金回挫情况。
第二个度量指标是夏普比率：它被启发式地定义为“超额收益均值与超额收益标准差的比值”。这里，超额收益表示策略 收益超出某个预定基准，如标普500或三月期短期国债（收益）的额度。注意人们通常不使用年化收益指标，因为它忽略了策略波动性的影响，而夏普比率却考虑 到了这一点。
如果经过回测，策略的夏普比率很高且其最大资金回挫已经最小化，则可以认为它趋于无偏。
推荐书籍：http://forum.myquant.cn/t/quant/345
量化投资的书籍：
- 《Quantitative Trading》作者: Ernie Chan这是一本比较全面介绍，从想法，回验，建立交易系统到交易；
- 《Options, Futures, and Other Derivatives》作者：John C. Hull被誉为金融衍生产品领域的“圣经”，主要讲衍生品定价、工具与方法；
- 《Applied Quantitative Methods for Trading and Investment》作者: Dunis, Christian L. / Laws, Jason / Naim, Patrick以前导师写的书在此也推荐一下，christian是一法国老头，jason是一英国帅哥，都比较有投资经验，适用于投资实践的书；
- 《统计套利》作者: 安德鲁·波尔许多创新的信息，模型的介绍很漂亮，绝对可以举一反三的作用；
- 《量化投资》作者: 丁鹏量化投资入门普及类，有理论有例子，与国内发展还挺接轨；
闲着读读：
- 《大空头》作者: 迈克尔·刘易斯金融市场大洗牌时期的反思；
- 《富可敌国》作者: 塞巴斯蒂安·马拉比对冲基金发展史；
- 《宽客》作者: 斯科特·帕特森华尔街顶级数量金融大师的另类人生的书；
行为金融学，交易心理研究【视频】：http://forum.myquant.cn/t/topic/1656
掘金量化平台中交易所和证券代码命名规则：http://forum.myquant.cn/t/topic/71
市场微观结构和高频交易研究论文：http://forum.myquant.cn/t/topic/1653
有趣短线图图：http://forum.myquant.cn/t/topic/1566
量化策略是什么？：http://myquant.cn/docs/what_is_it/
如何开发策略？：http://myquant.cn/docs/how_to_do/
策略风险控制：http://myquant.cn/docs/risk_control/