多元统计分析-主成分分析

目的:

　　使用主成分分析，将数据降维，并尽量减少各个数据之间的相关性

　　主成分分析主要就是把有相关性的特征合并到一起

做法：

　　求出数据的协方差矩阵Σ

　　求出Σ的特征向量(λ₁,λ₂,,,,,,λ_n)

　　求出λ_i对应的特征向量U_i

　　U_i就是第i个主成分的系数了，，，，第i个主成分就是U_i * X

　　第i个主成分的贡献率是λ_i / Σλ_k

对数据进行标准化之后，求出的协方差矩阵R可替换Σ作为求主成分的矩阵