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r - 如何在数据中使用 NA 计算年化回报？

问题描述

我需要从季度回报数据系列中计算年化回报。示例数据创建如下

df <- data.frame(v1 = c(0.01, 0.03, 0.02,0.05, 0.06,0.03,0.01, NA), V2 = c(NA, 0.1, 0.02,NA,0.03,0.05,0.11, 0.2))

我的代码是这样的：

df_annual <- rollapply(df, width = 4, Return.annualized, scale =4, align = "right", fill = NA)

我得到的结果是

v1        V2

NA         NA
NA         NA
NA         NA
0.114161    0.258884
0.169318    0.212756
0.169318    0.139818
0.157854    0.275849
0.139251    0.440558

我希望得到以下结果：

V1         V2

NA          NA
NA          NA
NA          NA
0.114161    NA
0.169318    NA
0.169318    NA
0.157854    NA
NA          0.440558

换句话说，我只希望 R 计算至少有四个连续数字的年化回报。我也想知道我是如何得到第一个结果的。谢谢！

标签： r

解决方案

1) Return.annualized忽略 NA 值，然后计算剩余部分的年化回报。如果您希望在任何输入为 NA 时输出 NA ，则在输入中检查 NA ，如果遇到则输出 NA ；否则，运行Return.annualized.

library(PerformanceAnalytics)
library(zoo)

Return.annualizedNA <- function(x, ...) if (anyNA(x)) NA else Return.annualized(x, ...)
rollapplyr(df, width = 4, Return.annualizedNA, scale = 4, fill = NA)

2）另一种可能性是直接使用prod

library(zoo)

rollapplyr(df + 1, 4, prod, fill = NA) - 1

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