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python - 将 OHLC 分钟数据转换为每日 OHLC 数据的重采样函数输出不正确

问题描述

我使用resample将分钟数据转换为每日数据的功能获得了不正确的数据。在仔细检查输出后，我发现该进程正在输出 DAILY OPEN 的 16:00 柱线的开盘价。此外，它输出 9:31 柱的收盘价作为每日收盘价。

这是我的代码：

import numpy as np
import pandas as pd
from pylab import mpl, plt
plt.style.use('seaborn')
mpl.rcParams['font.family'] = 'serif'
%matplotlib inline
import cufflinks as cf

df = pd.read_csv('ES#CMin_Pit.csv', index_col='Date', parse_dates=['Date'])

df.tail()

Time    Inc Vol Volume  Open    High    Low Close
Date                            
2005-09-07  09:34:00    2309.0  39145.0 1150.75 1151.00 1150.50 1150.75
2005-09-07  09:33:00    1803.0  36836.0 1150.75 1150.75 1150.25 1150.50
2005-09-07  09:32:00    972.0   35033.0 1150.75 1150.75 1150.50 1150.75
2005-09-07  09:31:00    1440.0  34061.0 1150.75 1151.00 1150.50 1150.50
NaT NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

conversion = {'Open' : 'first', 'High' : 'max', 'Low' : 'min', 'Close' : 'last', 'Volume' : 'sum'}

data_day =  df.resample('D').apply(conversion)

data_day.tail(5)

Open    High    Low Close   Volume
Date                    
2018-05-20  NaN NaN NaN NaN 0.0
2018-05-21  2732.50 2739.25 2725.25 2730.50 210297692.0
2018-05-22  2726.00 2741.75 2721.50 2738.25 179224835.0
2018-05-23  2731.75 2732.75 2708.50 2710.50 292305588.0
2018-05-24  2726.00 2730.50 2705.75 2725.00 312575571.0

我怀疑问题在于建立“转换”字典，但是，我已经看到这种方法在我的研究中不止一次使用。有什么建议可以指定适当的柱线来提取每日开盘价和收盘价吗？即，使用 9:31 分钟柱线的“第一根”柱线而不是 16:00 柱线作为每日开盘价。另外使用 16:00 柱的“最后一个”而不是 9:31 柱作为每日收盘价？谢谢 LL

标签： pythontime-series

解决方案

可能的问题是您的时间序列数据未按时间递增顺序排序。试试：data_day = df.groupby(df.Date).ohlc()

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