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r - 固定滚动窗口

问题描述

我想在 r 中构建一个固定的滚动窗口。假设我有一个这样的数据集：

      Apple Microsoft     Amazon      Tesla
2000 0.91903890 0.5454254 0.22267026 0.41857974
2001 0.13638076 0.7640585 0.56990815 0.04490846
2002 0.19977390 0.9170585 0.04391331 0.72987722
2003 0.70627675 0.2583974 0.03485766 0.35594681
2004 0.08069703 0.2085965 0.19865918 0.30194120
2005 0.03334810 0.7955248 0.75876036 0.28129544
2006 0.94652374 0.6095904 0.98855677 0.36792881
2007 0.90060660 0.3144541 0.78201742 0.02731390

我知道以下功能会给我一个扩展窗口：

 all.cov.matrix <- lapply(1:nrow(stocks), function(y) cov(stocks[1:y,]))

为了获得一个内部有四个句点的固定窗口，我尝试了以下功能：

library(zoo)     
all.cov.matrix <- apply(rollapply(1:nrow(stocks), 4, c), 1, function(ix) cov(stocks[ix, ]))
    # However, this returns one big matrix, that is not what I am looking for. 
    # Ideally I want to get the following results:
     cov(stocks[1:4,]) # 1 period
     cov(stocks[2:5,]) # 2 period and so on

我希望将每个矩阵单独存储在 中all.cov.matrix，因此在 thix 示例中all.cov.matrix应该存储 5 个不同的矩阵。

标签： rfixedrolling-computation

解决方案

您需要使用apply(..., margin = 2, ...)来获得柱状协方差。但是，我不推荐apply。您可以lapply改用，即

library(zoo)
lapply(as.data.frame(t(rollapply(1:nrow(stocks), 4, c))), function(i) cov(stocks[i,]))

另一种写法（根据@G.Grothendieck 评论），

r <- rollapplyr(stocks, 4, function(x) c(cov(x)), by.column = FALSE)
lapply(split(r, row(r)), matrix, 4)

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