algorithm - 价格/时间优先算法如何工作？

Question

我正在尝试编写一个简单的 FIFO（价格/时间优先）订单匹配程序，但我不太确定我的逻辑是否正确：

for each unfilled buy order (newest first):
    filter orders by buy price > sell price
    while buy order not filled:
        fill best priced sell order
        if multiple equal cheapest sell orders:
            fill oldest
    if remainder of most recently filled sell order is not 0:
        create new sell order for remainder

我分别在 500 个买卖订单的模拟上运行了这个，但老实说，没有参考来检查它是否适当地匹配订单 - 并且尝试手动完成交易将非常耗时。任何人都可以确认我做对了吗？

标签： algorithmfinance