r - 如何在 R 中同时从多个线性回归中获取数据?
问题描述
首先提前感谢您的支持,我只是一个使用 R 的初学者,我的许多问题已经可以在这个论坛上得到解答。但是,我被困在一个我已经无法在论坛上找到答案的地方。
我有一个数据面板,其中包含 770 只股票在五年内的月度回报以及 MSCI 世界指数的月度回报数据。为了估计市场感知的企业异质风险,我想使用一个简单的市场模型,并以剩余波动率作为企业风险的代理。
因此,我使用以下代码对单个股票与 MSCI 进行了 770 次回归:
returns <- read.csv("/Returns.csv", header=TRUE, sep=";", dec=",")
MSCI <- returns[,772]
for (j in 2:771)){
assign(paste("a", j, sep = ""),lm(returns[,j]~MSCI))
}
这给了我 770 个名为 a2、a3、...、a771 的回归输出。
我知道我得到了单次回归的剩余波动率
sd(residuals(a2))
但是,我正在努力编写一个循环或导致同时输出所有 770 个残余波动率的东西,这充其量也可以用于导出到 excel 或类似文件。
您的帮助将不胜感激!
解决方案
最好不要在全局环境中创建多个对象。相反,这可以使用lapply
in a完成list
,然后在其list
自身中提取组件
out <- lapply(2:771, function(i) {
x1 <- lm(returns[,i] ~ MSCI)
sd(residuals(x1))})
输出是 a list
,可以vector
用unlist
unlist(out)
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