python - python中的预测期权看跌期权，FFT方法

Question

我尝试使用 FFT 方法预测 put 和 call 选项，但我的 python 代码出现了一些问题，我不知道我必须修改什么。你能帮助我吗 ？

options = pd.read_csv("/Users/Abenaya/Documents/relevantoptions2",sep =',',header = 0)

print(options)

x=[]
for i in range (1,415):
 x.append(i)

p1 =sp.polyfit(x, np.array(options.today_sp_price.iloc[1:415,]), 3)
xx =range(1,506)
pp1 =np.polyval(p1, xx)
plt.plot(xx, options.iloc[1:506,3])
plt.hold()
plt.plot(xx, pp1)
plt.xlabel('time(days)')
plt.ylabel('stock price')
plt.title('least squares vs. stock price')
plt.savefig('plot.pdf')

我有这个问题： given_len=len(right)))

ValueError：无法强制转换为系列，长度必须为 12：给定 414

在数据中，我有 12 列，但我只想处理第三列和该列的每一行。数据点未出现在图形上。

标签： pythonfftcallputprediction