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python - 将 CPLEX 参数传递给 CVXPY

问题描述

使用 CPLEX 求解器时，如何通过 CVXPY 传递公差和其他参数？

from cvxpy import Problem, Minimize
from cvxpy.settings import CPLEX
costs = ...
constraints = ...
prob = Problem(Minimize(costs), constraints)
prob.solve(solver=CPLEX, ...)

尽管不清楚哪些参数适用于我的二次问题，但我看到了一页CPLEX 参数。此外，CVXPY 文档通过了其他求解器的选项，但不包括 CPLEX。

标签： pythoncplexcvxpy

解决方案

这将在未来发生变化（请参阅此拉取请求），但使用 cvxpy 1.0.6，您可以执行以下操作（注意：这是未记录的行为；有关更多信息，请参见下文）：

prob.solve(solver=CPLEX, advance=0)

将advance=0“关闭”高级启动开关参数。因此，如果参数名称parameters.advance在 CPLEX Python API 中，您将传入parameters.(即advance) 之后的部分和值​​作为关键字参数。传递给solve方法的任何额外关键字参数都以这种方式解释。对于调试，您可能应该设置verbose=True（标准关键字参数之一solve）以打开引擎日志；参数设置将显示在日志顶部。

没有充分的理由记录此行为。它不允许您设置数据一致性检查和建模辅助等参数。CPLEX Python API 中的该参数名称是parameters.read.datacheck但read.datacheck不能用作 Python 中的关键字参数（这将导致语法错误）。

作为一种解决方法，请考虑使用ILOG_CPLEX_PARAMETER_FILE环境变量，此处记录了该变量。

编辑： cvxpy 1.0.8 不再需要上述解决方法。也就是说，您现在应该能够设置所有参数，而不管它们在参数层次结构中的什么位置。不过，您需要使用可选cplex_params参数。很高兴将其与此结合使用，verbose=True以便您可以在引擎日志中查看参数设置。例如：

prob.solve(solver=cvxpy.CPLEX,
           verbose=True,
           cplex_params={"mip.tolerances.absmipgap": 1e-07, 
                         "benders.strategy": 3})

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