r - R中的数据生成过程

Question

您知道如何使用 GARCH 模型进行数据生成过程以获取 R 的波动性吗？

w=0.0000041584
a=0.15683
b=0.80359
d=7.3125
rt=1
sigma<-numeric(500)
sigma[1]=sqrt(w/(1-a-b))
for (i in 1:500) {
  z<-rt(100,5)/sqrt(d/(d-2))
  l=z*sigma[i]
  sigma[i+1]=sqrt(w+a*l*l+b*sigma[i]*sigma[i])
}

标签： rvolatility