r - rugarch 基于相同的模型给出了两种不同的结果……这怎么可能？

Question

最近我发现了一个名为 rugarch 的包的问题，​​该包创建了 arma-garch 模型。问题是，如果你从字面上改变 x 变量（外部回归量）的位置，那么你会得到两个完全不同的结果。

换句话说：

• model1 = (arma(2,2) + garch(1,0) + x1 + x2)
• 模型2 = (arma(2,2) + garch(1,0) + x2 + x1)
• rugarch 的输出本质上是说 model1 != model2
• 当正确的结果应该是model1 == model2

我可能不知道很多统计数据，但我知道如果你移动 x 变量，输出应该仍然是相同的。

我错了吗？

这是我的堆栈交换帖子，显示了一个通用 R 脚本来证明我的观点：外部回归器的定位是否应该改变 arma-garch 的输出？（可能的 rugarch 错误/错误）

我承认这篇文章有些重复，但我认为人们可能对我要传达的内容有错误的想法，所以我创建了这篇文章来澄清我的观点。

欢迎任何反馈。

谢谢

标签： rstatisticstime-seriesmodelingfinance