machine-learning - 回归算法是否为您提供与预测值相关的概率？

Question

我正在寻找一种算法来预测金额（实际价值），因此我正在考虑使用回归算法。但是，我还需要知道与该值相关的概率，即客户 A 明天将花费 50 美元，概率为 65%。

哪些回归算法为您提供每个预测的概率？

谢谢！

标签： machine-learningregressionprobability

Answer 1

最常见的回归框架是假设观测值等于确定性函数 F(x) 加上“随机”（更准确地说，是无法解释或未建模的）噪声。因此，预测值的不确定性等于参数估计的不确定性加上无法解释的噪声。

无法解释的噪声通常被建模为均值为零的高斯。训练后的均方误差是对噪声方差的估计。由于参数估计的不确定性更难获得。有一些公式可以推导出来进行线性回归，并应用于具有一定量手的非线性模型。一种更简单、更广泛适用的方法可能是通过随机抽样：通过从训练数据的随机子集进行训练来构建模型集合，并让参数引起的不确定性只是集合输出的分布。

总的不确定性将是参数不确定性加上噪声估计。从那里你可以构建你想要的任何间隔。

也就是说，这个问题可能更适合 stats.stackexchange.com。