r - R中的DCC GARCH:观察次数
问题描述
我在 R 中运行 DCC GARCH 模型。代码附在下面。
dfm3dr<-data.frame(lnm3dr,lnreer)
ug_spec<-ugarchspec(mean.model = list(armaOrder=c(0,0)), variance.model =
list(model="sGARCH",garchOrder=c(1,1)), distribution.model = "sstd")
ugm3dr<-ugarchfit(spec=ug_spec,data=dfm3dr$lnm3dr)
ugm3dreer<-ugarchfit(spec=ug_spec,data=dfm3dr$lnreer)
uspec.m3dr<-multispec(replicate(2,ugarchspec(mean.model =
list(armaOrder=c(0,0)), variance.model =
list(model="sGARCH",garchOrder=c(1,1)))))
multif.m3dr<-multifit(uspec.m3dr,dfm3dr)
specm3dr<-dccspec(uspec = uspec.m3dr, robust=TRUE, lag.criterion="SC",
model="DCC",dccOrder = c(1,1),distribution = "mvnorm")
fitm3dr<-dccfit(specm3dr,data=dfm3dr, solver="lbfgs", fit.control =
list(eval.se=TRUE), fit=multif.m3dr)
covm3dr_1<-rcov(fitm3dr)
corm3dr_1<-rcor(fitm3dr)
cor_m3dr__reer<-corm3dr_1[2,1,]
cor_lnm3d__lnreer<-ts(data=cor_m3d__reer, start = 1994, frequency = 4,end =
2017, deltat = 1/12)
plot(cor_lnm3d__lnreer)
代码在 200 次观察中运行良好。但是当我对它们进行少于 100 次观察时,我会遇到以下错误
ugm3dr<-ugarchfit(spec=ug_spec,data=dfm3dr$lnm3dr)
**Warning message:
In .sgarchfit(spec = spec, data = data, out.sample = out.sample, :
ugarchfit-->waring: using less than 100 data
points for estimation**
Warning messages:
1: In .sgarchfit(spec = spec, data = data, out.sample = out.sample, :
ugarchfit-->waring: using less than 100 data
points for estimation
2: In .sgarchfit(spec = spec, data = data, out.sample = out.sample, :
ugarchfit-->waring: using less than 100 data
points for estimation
.dccfit 中的错误(规格 = 规格,数据 = 数据,out.sample = out.sample,求解器 = 求解器,:
dccfit-->error: 函数需要至少 100 个数据点才能运行
我想知道如何解决数据点可用性有限的问题。提前致谢,
普拉尚
解决方案
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