python - python中ARIMA的参考

Question

我用statsmodels.tsa.arima_model import ARIMAPython 开发了一个 ARIMA 模型。最近我正在写 ARIMA 的方法论，但我在页面上找不到任何参考。

所以在这里我的问题是我在哪里可以找到statsmodels.tsa.arima_model import ARIMAPython 中使用的参考（或公式）？

先感谢您。

标签： pythonstatsmodelsarima

Answer 1

您可以查看文档：

https://www.statsmodels.org/dev/generated/statsmodels.tsa.arima_model.ARIMA.html

显示使用的公式：

如果给定外生变量，那么拟合的模型是

              ϕ(L)(y(t)−X(t)β)=θ(L)ϵ(t) 

其中 φ 和 θ 是滞后算子 L 中的多项式。这是具有 ARMA 误差的回归模型或 ARMAX 模型。无论模型是否使用条件平方和或最大似然拟合，都使用此规范，使用 statsmodels.tsa.arima_model.ARIMA.fit 中的方法参数。因此，目前 css 和 mle 仅指估计方法。对于未来版本中的 css 模型，这可能会发生变化。

如果单击“源”，则可以看到源代码。