sql - 在 SQL 中计算 XIRR

问题描述

我一直在尝试找到一种在 SQL (TSQL) 中计算 XIRR 的解决方案。理想情况下，这些值将与 Excel 使用相同输入数据计算的值相匹配。我在网上找到了几个建议的解决方案，但似乎都存在某种缺陷。下面是一个我们一直在使用的示例，它几乎适用于所有情况。

CREATE FUNCTION [dbo].[CalcXIRR]
(
    @Sample XIRRTable READONLY,
    @Rate DECIMAL(19, 9) = 0.1
)
RETURNS DECIMAL(38, 9)
AS
BEGIN
    DECLARE @X DECIMAL(19, 9) = 0.0,
    @X0 DECIMAL(19, 9) = 0.1,
    @f DECIMAL(19, 9) = 0.0,
    @fbar DECIMAL(19, 9) = 0.0,
    @i TINYINT = 0,
    @found TINYINT = 0

IF @Rate IS NULL
    SET @Rate = 0.1

SET @X0 = @Rate

WHILE @i < 100
    BEGIN
        SELECT  @f = 0.0,
            @fbar = 0.0

        SELECT      @f = @f + value * POWER(1 + @X0, (-theDelta / 365.0E)),
        @fbar = @fbar - theDelta / 365.0E * value * POWER(1 + @X0, (-theDelta / 365.0E - 1))
        FROM    (
                SELECT  Value,
                    DATEDIFF(DAY, MIN(date) OVER (), date) AS theDelta
                FROM    @Sample
            ) AS d

        SET @X = @X0 - @f / @fbar

        If ABS(@X - @X0) < 0.00000001
        BEGIN
           SET @found = 1
           BREAK;
        END

        SET @X0 = @X
        SET @i += 1
   END

 If @found = 1
    RETURN  @X

RETURN NULL
END

GO

但是，根据下面的数据，

我们得到一个错误

An invalid floating point operation occurred.

这是在线上发生的

SELECT @f = @f + value * POWER(1 + @X0, (-theDelta / 365.0E))

它基本上归结为特定的计算

POWER(-0.635634780,-0.0849315)

是不是有一些简单的语法调整可以修复这个错误，或者函数本身不起作用？Excel 似乎可以毫无问题地处理此计算。

这只是我尝试使用的众多示例之一。如果需要，我可以分解另一个示例。我可以在指导下编辑帖子以使其符合 Stack Overflow 的标准。我发现没有关于如何在 SQL 中计算 XIRR 的明确讨论非常不寻常。每个解决方案似乎都有问题，但 Excel 毫不费力地吐出值。

标签： sqlsql-servertsqlexcel-formulaxirr

假设您的图像在左上角的 A1 中。不能解决您的 SQL，但我希望对您有所帮助：

首先，我的 Excel 也返回-0.6719218.

其次，Excel的计算在XIRR函数中有详细说明，从哪一部分是：

但是，这是针对 Excel 使用迭代的一系列现金流，而您的具体示例只是一对配对条目，其可解方程可以表示为：

=10^(LOG(-A2/A1)*365/(B2-B1))

这部分：365/(B2-B1)是您的倒数0.0849315，因此可能值得0.635634780更仔细地调查您的（我不清楚您是如何得出这个结论的）。

sql - 在 SQL 中计算 XIRR

问题描述

解决方案

推荐阅读