python - 使用 DX-Analytics 评估亚洲期权的正确语法是什么

Question

我最近为 python 安装了 DX-Analytics 包。我正在尝试评估平均期是到期时间的子集的亚洲期权（即平均日期从现在开始 3 个月并持续 3 个月，此时期权到期）。我知道您必须以某种方式在 payoff 函数中使用 mean_value，尽管语法不清楚。我还假设您需要在某处定义平均周期，我再次假设这将通过向市场环境添加常量来完成，但不确定。

使用 DX-Analytics 评估此类选项的正确语法是什么？

标签： pythonfinance

Answer 1

我与 DX-Analytics 的创建者进行了电子邮件交流，似乎这种特殊风格的亚洲选项可能无法开箱即用。