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python - 在 C++ 和 Python 程序之间共享数据的最快方法？

问题描述

我正在尝试构建一个算法交易程序。该程序的执行流程如下：

Server sends data via websocket -> Python program receives it and sends it to C++ program -> C++ program processes the data and sends some data to Python code -> Python code sends packets to Server

我没有在 C++ 中构建整个东西的原因是因为 Broker 的 API 仅支持 Python，如果我切换到 Python，我无法执行我希望足够快地执行的操作。

数据的频率将至少为每秒约 50kb（二进制和 Json）。到目前为止，我找到了以下替代方案：

  1. 在 C++ 代码中嵌入 Python。这看起来很棒，但我不确定是否能够在 C++ 中导入整个库并使用类/方法（经纪人的客户端）。

  2. 通过发送数据包进行通信（这里的问题是延迟）

  3. 将接收到的数据放入 SQL 数据库中，并让 C++ 每 X 毫秒查询一次。（再次，延迟）

有没有更好的方法来做到这一点？

标签： pythonc++c++11

解决方案

如果您使用的是 CPython（python 最常见的实现），那么您可以创建一个可用作 python 模块的动态库。有 Boost.Python

可以用作：

#include <boost/python.hpp>
char const* greet()
{
   return "hello, world";
}

BOOST_PYTHON_MODULE(hello_ext)
{
    using namespace boost::python;
    def("greet", greet);
}

> import hello_ext   
> print(hello_ext.greet())
hello, world

要使用 python 3.7 和 boost 1.68.0 构建，您可以使用以下 CMake 文件

cmake_minimum_required(VERSION 3.9.0 FATAL_ERROR)

project("boost_python_sample" LANGUAGES CXX)

set(BOOST_ROOT "C:/local/boost_1_68_0")
find_package(Boost REQUIRED COMPONENTS python37)
set(Python3_ROOT_DIR "C:/python37")
find_package(Python3 REQUIRED COMPONENTS Development)

add_library("boost_python_sample" SHARED "main.cpp")
target_link_libraries("boost_python_sample" Boost::python37 Python3::Python)
target_compile_definitions("boost_python_sample" PUBLIC "BOOST_PYTHON_STATIC_LIB")

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