r - 基于符号排名的Quantstrat中的头寸规模？

Question

我正在尝试创建一种基于相对排名进行交易的算法。即，如果 Google 排名第一，则在本周开始时买入 100,000 美元并在结束时卖出。如果谷歌排名第二，开始时买入 50,000 美元，最后卖出。

我已经想出了如何让系统每周交易，但我不知道如何设置动态头寸规模。我已将 $ position 值附加到我的 XTS 文件中，因此系统需要在正确的日期/周内查找这些值。

关于如何做到这一点的任何建议？谢谢！

我目前的功能如下。“symbol[timestamp,26]”试图在给定特定时间戳的情况下引用第 26 列的符号 XTS 对象。但是，我收到一条错误消息，显示“维度数不正确”。

"osMaxDollar" <- function(data, timestamp, orderqty, ordertype, orderside,
                      portfolio, symbol, prefer="Open", tradeSize,
                      maxSize, integerQty=TRUE,
                      ...) {
  pos <- getPosQty(portfolio, symbol, timestamp)
  if(prefer=="Close") {
    price <- as.numeric(Cl(mktdata[timestamp,]))
  } else {
    price <- as.numeric(Op(mktdata[timestamp,]))
  }
  posVal <- pos*price
  if (orderside=="short") {
    dollarsToTransact = symbol[timestamp,26]
    #If our position is profitable, we don't want to cover needlessly.
    # if(dollarsToTransact > 0) {dollarsToTransact=0}
  } else {
    dollarsToTransact <- -symbol[timestamp,26]
    #If our position is profitable, we don't want to sell needlessly.
    # if(dollarsToTransact < 0) {dollarsToTransact=0}
  }
  qty <- dollarsToTransact/price
  if(integerQty) {
    qty <- trunc(qty)
  }
  return(qty)
}

编辑：这是我对任何好奇的人的最终解决方案

"osMaxDollar" <- function(data, timestamp, orderqty, ordertype, orderside,
                          portfolio, symbol, prefer="Open", tradeSize,
                          maxSize, integerQty=TRUE,
                          ...) {
  pos <- getPosQty(portfolio, symbol, timestamp)
  if(prefer=="Close") {
    price <- as.numeric(Cl(mktdata[timestamp,]))
  } else {
    price <- as.numeric(Op(mktdata[timestamp,]))
  }
  posVal <- pos*price
  #Negative mktdata due to buy bot sell top
  dollarsToTransact = mktdata[timestamp,26]
  qty <- dollarsToTransact/price
  if(integerQty) {
    qty <- trunc(qty)
  }
  return(qty)

标签： rquantstrat