r - 确定非平稳时间序列的 ARIMA 频率

Question

我正在尝试使用 ARIMA 来预测水箱中的化学物质浓度。我有一个大约一百万间隔的大型数据集，相隔两分钟。当我在 R 中使用 autoarima 时，我得到一个如下所示的预测：

预报

如您所见，它会自行平衡，这使得更大的预测毫无用处。据我所知，时间序列的频率是我需要在模型中解决的问题。我只是找不到任何解释这一点的地方。在这种情况下，频率不是每次观察之间有两分钟，而是类似于每月观察的“每年十二次观察”，其中季节对数据有影响。

这是数据图，如果有帮助的 话

并且在较小的规模上： 较小规模的情节

标签： rtimeseriesanalysisarima

Answer 1

看看这个question and answer on stats stack exchange几乎是同一个问题，答案基本上回答了它。