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r - 在R中创建循环以索引值

问题描述

我通过雅虎财经、路透社和其他来源下载了几个时间序列。

它们都被列为单独的“xts”对象，其中包含各自的收盘价。这些向量可用于每日和每月间隔。

我想创建一张图表来显示我的股票价格走势。这张图表应该是相对于第一天的相对价格发展：

price of 2005-01-04/price of 2005-01-03 
price of 2005-01-05/price of 2005-01-03

等等。

为此，我尝试创建一个 for 循环：

indexfun <- function(x)
  {
  y <- as.matrix(x)
  z <- rep(NULL, nrow(x))
  for(i in nrow(y)){
  z[i] <- y[i,1]/y[1,1]
    print(z)
  }
}

不幸的是，它返回唯一的 NA 值，除了最后一个。我试图将向量保存为矩阵，以确保我可以访问包含收盘价的列并且不改变日期。

我的 xts-vector 看起来像

           BA.close
2005-01-03    50.97
2005-01-04    49.98
2005-01-05    50.81
2005-01-06    50.48
2005-01-07    50.31
2005-01-10    50.98

你能帮助我吗？

非常感谢你。

标签： rloopsfor-loopindexingna

解决方案

这是一个适用于的解决方案xts：

library(xts)

x <- xts(c(50.97, 49.98, 50.81, 50.48, 50.31, 50.98),as.Date("2005-01-03")+0:5)

x / drop(coredata(x['2005-01-03']))


                [,1]
2005-01-03 1.0000000
2005-01-04 0.9805768
2005-01-05 0.9968609
2005-01-06 0.9903865
2005-01-07 0.9870512
2005-01-08 1.0001962

如果您有更多列，每个列都是不同的股票，并且您想除以相同的日期：

首先转换为matrix您的数据并删除日期列（稍后将其放回），请记住我们使用第一行进行划分。

mat <- as.matrix(d[,-1]) # remove the dates

sweep(mat,2,mat[1, ],`/`) # divide by mat[1, ]. i.e. first row
#            aaa      bbb
# [1,] 1.0000000 1.000000
# [2,] 0.9805768 2.090909
# [3,] 0.9968609 4.090909
# [4,] 0.9903865 5.090909
# [5,] 0.9870512 7.818182
# [6,] 1.0001962 3.090909
# now we can trasform back to data.frame and cbind() with the dates.

使用的数据：

tt <- "date     aaa     bbb
2005-01-03    50.97     11
2005-01-04    49.98     23
2005-01-05    50.81     45
2005-01-06    50.48     56
2005-01-07    50.31     86
2005-01-10    50.98     34"

d <- read.table(text=tt, header=T)

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