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r - R plm 与 Stata reghdfe

问题描述

在 Stata（使用社区贡献的命令reghdfe）与 R中估计面板数据模型时，我发现结果略有不同。

状态：

cls
webuse nlswork, clear
xtset idcode year
reghdfe ln_w grade age ttl_exp tenure not_smsa south, abs(year)  cluster(idcode)

回复：

## import data
library(foreign)   
df = read_dta("http://www.stata-press.com/data/r14/nlswork.dta")

## estimate the model
model5 = plm( ln_wage ~   grade + age + ttl_exp + tenure+  not_smsa  + south + as.factor(year), data=df, index=c('idcode', 'year'), model="random")
summary(model5)[1:7,1:4]  #  <- this gives unclustered errors
coeftest(model5, vcov=vcovHC(model5,type="HC0",cluster="group"))[1:7,1:4] # <- this gives clustered errors

我本来期望相同的系数（我猜标准误差仍然需要自由度校正）。我错过了什么？

标签： rstataplm

解决方案

稍作调整后，我发现 R 的plm包可以使用多个固定效果（至少在两个索引级别上）

## estimate the model
model5 = plm( ln_wage ~   grade + age + ttl_exp + tenure+    not_smsa  + south + as.factor(year), data=df, index=c('idcode',  'year'), model="with", effect="time")
summary(model5)[1:7,1:4]  #  <- this gives unclustered errors
coeftest(model5, vcov=vcovHC(model5,type="HC0",cluster="group"))   [1:7,1:4] # <- this gives clustered errors

以上等于时间固定效果，在数值上类似于 Statasreghdfe命令

 reghdfe ln_w grade age ttl_exp tenure not_smsa south, abs(year)  cluster(idcode)

同样，如果您想要在 Stata 中的两个固定效果，您会：

 reghdfe ln_w grade age ttl_exp tenure not_smsa south, abs(idcode year)  cluster(idcode)

在 R 中，您可以使用：

model5 = plm( ln_wage ~   grade + age + ttl_exp + tenure+    not_smsa  + south + as.factor(year), data=df, index=c('idcode',  'year'), model="with", effect="twoways")
summary(model5)  #  <- this gives unclustered errors
coeftest(model5, vcov=vcovHC(model5,type="HC0",cluster="group"))    # <- this gives clustered errors

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