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r - lm 回归问题

问题描述

我正在做一个简单的回归，我想用 RF（无风险利率）和 MRP（市场风险溢价）来解释资产的回报。我从 excel 文件中提取所有数据并将它们强制到 data.frame 中。由于 lm 要求数据类型为 data.frame。

现在我在一个数据框中得到了 320 行和 3 列。但回归仍然行不通。我也得到了很多系数，而不仅仅是 3。

我的代码：

dataset <- data.frame(rets[,1],RF,MRP)
lm(formular=rets...2.~RF + Mkt.RF, data=dataset)

在 lm 公式中，我输入了每列标题的确切名称。

哦，忽略 RF 和 MRP 的百分比。这当然必须改变。

输出： 在此处输入图像描述

标签： rdataframelm

解决方案

看起来您的变量 RF 和 Mtk.RF 被读取为分类变量，而不是数字变量。这就是为什么有很多系数（每个“类别”一个）。尝试这些并再次拟合 lm 函数。

dataset$RF <- as.numeric(dataset$RF)
dataset$Mtk.RF <- as.numeric(dataset$Mtk.RF)

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