r - 我的夏普比率计算与 SharpeRation.annualized 不一致。如何排除故障？

Question

我有我的资产的每日日志回报，我正在尝试计算一个 252 天窗口的滚动夏普比率。

我在 R 中将夏普比率函数定义为：年化简单回报除以简单回报的年化标准差。然后我在 252 天的窗口中使用 apply.rolling 性能分析来创建时间序列。

明确地，我的夏普比率函数定义为

sharpe_ratio <- function(x) {

annualized.return = exp(sum(x)) - 1
annualized.sd = sd(exp(x))*sqrt(252)
sr = annualized.return / annualized.sd
return(sr) 

}

我从我的returns.ts使用中创建了我的时间序列

sharpe.ts <- apply.rolling(returns.ts, width = 252, FUN = 'sharpe_ratio')

但是，当我将其与PerformanceAnalytics中的SharpeRatio.annualized函数进行比较时，我得到了不同的结果。

例如，

test <- returns.ts[1:252]

SharpeRatio.annualized(test , scale = 252)
sharpe_ratio(test)

返回

• 5.251688 为 SharpeRatio.annualized 和
• 5.259081 用于我定义的Sharpe_ratio 函数。

我尝试了一些不同的组合，但我无法弄清楚 SharpeRatio.annualized 正在做什么，或者差异来自哪里，更不用说哪个计算正确。

标签： rperformanceanalytics