matlab - MATLAB 中的向量自回归估计

Question

我正在尝试在 MATLAB 中编写 VAR（向量自回归）。

我正在关注这里的章节，

在估计协方差矩阵时，本章建议在第 4 页顶部，

我在 MATLAB 中将其编码为，

W = inv(X'*X);
cov_vec_beta = kron(cov,W); 

cov_vec_beta = $\Sigma_a$

有点不对劲，估计是正确的，编码是否正确？

标签： matlab

Answer 1

我不确定Vec Operator、Kronecker Product使用的定义以及本章中定义的单位矩阵：

vec_beta=reshape(beta,[],1); % Reshape one vector column at time
kron_AB=kron(A,B);   %Kronecker Tensor Product
I_k=eye(k);          %kxk Identity matrix

但是，是的，你应该这样做：

cov_vec_beta=kron(S_alpha,inv(X'*X))