python - 用python查询bloomberg api；行情不返回任何东西

Question

我是Bloomberg终端的新手，但我正在尝试使用python API从bloomberg中提取数据。底层 c++ SDK 似乎正在工作，因为我已经 pip 安装了以下 python 库：

blpapi
pdblp

我可以连接到终端并运行包附带的示例数据：

con = pdblp.BCon(debug=False, port=8194, timeout=5000)
con.start()
# print some data
con.bdh('SPY US Equity', ['PX_LAST', 'VOLUME'],'20150629', '20150630')

这将返回以下内容：

ticker     SPY US Equity
field            PX_LAST       VOLUME
date
2015-06-29        205.42  202621332.0
2015-06-30        205.85  182925106.0

所以一切似乎都在工作。问题是，如果我想尝试搜索某些代码，它只会返回一个空的数据名：

con.bsrch('COH9')  #returns []
con.bsrch("COMDTY:COH9") 
con.bsrch('COH9 Comdty')
con.bsrch("COMDTY")
con.bsrch('CL1 Comdty')
con.bsrch('CO1 Comdty')

所有这些都返回 []。'bsrch' 方法应该可以工作，因为自述文件中提供的以下示例可以工作并获取数据：

con.bsrch("COMDTY:NGFLOW")

问题是这些字符串中的每一个都在Bloomberg终端中返回一些东西，但这个api却没有返回任何东西。为什么？文档说这是搜索功能？

我尝试过其他命令，例如：

con.bdib('CL1 Comdty', start_datetime='20190127', end_datetime='20190128', event_type='BID', interval=1)

这也会引发错误：

Traceback (most recent call last):
  File "bloomberg_api_test.py", line 56, in <module>
    bloomberg_api_test()
  File "bloomberg_api_test.py", line 38, in bloomberg_api_test
    print(con.bdib('CL1 Comdty', start_datetime='20190127', end_datetime='20190128', event_type='BID', interval=1))
  File "C:\Users\svc_tradingops\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\lib\site-packages\pdblp\pdblp.py", line 681, in bdib
    data = pd.DataFrame(data).set_index('time').sort_index().loc[:, flds]
  File "C:\Users\svc_tradingops\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\lib\site-packages\pandas\core\frame.py", line 4156, in set_index
    raise KeyError('{}'.format(missing))
KeyError: "['time']"

除非我错过了什么，否则文档中似乎没有关于如何使用这些方法的明确指导？

标签： pythonbloombergblpapipdblp

Answer 1

诚然，这bsrch不是图书馆的一个很好的文档功能。与此相关的问题之一是bsrch使用ExcelGetGridRequest通过底层blpapi库生成，而彭博社没有记录该服务。截至我上次检查时，彭博社中Services & schemas reference guide没有Core developer guide关于ExcelGetGridRequest. 确定这是否是底层blpapi服务问题或某些处理方式的一种方法pdblp是 set debug=True，它将打印底层响应消息。例如

import pdblp
con = pdblp.BCon(debug=True).start()
con.bsrch("COMDTY:COH9")

下面的消息似乎表明这是一个无效的域。如上所述，没有太多关于这意味着什么的文档，因为该ExcelGetGridRequest服务没有很好的文档记录，但彭博支持可能能够更多地了解该服务。

pdblp.pdblp:INFO:Sending Request:
ExcelGetGridRequest = {
    Domain = "COMDTY:COH9"
}

pdblp.pdblp:INFO:Event Type: 'RESPONSE'
pdblp.pdblp:INFO:Message Received:
GridResponse = {
    NumOfFields = 0
    NumOfRecords = 0
    ColumnTitles[] = {
    }
    DataRecords[] = {
    }
    ReachMax = false
    Error = "The domain entered: COMDTY:COH9 is not valid."
    SequenceNumber = 0
}

对于bdib，根据文档字符串，start_datetime和end_datetime格式应该是YYYY-mm-ddTHH:MM:SS，但不可否认，当不满足时引发的错误有点误导。例如

con.bdib('CL1 Comdty', start_datetime='2019-01-28T10:00:00', 
         end_datetime='2019-01-28T10:05:00', event_type='BID', interval=1)

                      open   high    low  close  volume  numEvents
time                                                              
2019-01-28 10:00:00  52.62  52.67  52.62  52.66   10147        700
2019-01-28 10:01:00  52.66  52.69  52.64  52.69    9181        608
2019-01-28 10:02:00  52.69  52.70  52.68  52.69   12349        732
2019-01-28 10:03:00  52.69  52.71  52.68  52.70   11816        631
2019-01-28 10:04:00  52.70  52.70  52.67  52.69    8629        523