r - 使用日内价格计算每日收益？

Question

我从 09:30 到 4:00 pm 开始每天有 1 分钟的价格，我需要计算每日对数回报，即对数（当天收盘价/当天开盘价）？如何使用 R 做到这一点？

我的数据看起来像

2014-02-03 09:30:00    10.450000
2014-02-03 09:31:00    10.450000
2014-02-03 09:32:00    10.326600
2014-02-03 09:33:00    10.290000
.
.
2014-02-03 04:00:00    10.326500
...
2014-07-31 09:30:00    15.8500
2014-07-31 09:31:00    15.8600
2014-07-31 09:32:00    15.8600
.
2014-07-31 03:50:00    15.9101
2014-07-31 04:00:00    15.9300

标签： rreturntime-seriesxts

Answer 1

您可以使用apply.daily(). 这是一个使用apply.monthly()每日数据的示例。概念是一样的。

data(sample_matrix)
x <- as.xts(sample_matrix[,"Close"])
apply.monthly(x, function(p) log(last(p)/as.numeric(first(p))))
                   [,1]
2007-01-31  0.002152642
2007-02-28  0.008169076
2007-03-31 -0.032065389
2007-04-30  0.009559690
2007-05-31 -0.035670840
2007-06-30  0.002430626

您需要as.numeric()调用，因为 xts/zoo 对象上的算术运算总是首先按索引对齐。as.numeric()删除索引。