r - 向量之间的动态相关性（带采样）

Question

说，我有两个相同长度的向量

A = mtcars$mpg
B = mtcars$cyl

我可以计算整个向量之间的相关性

cor (A, B)

并获得一个值 ( -0.852162)。

我需要的是计算两个向量之间的相关性，采样率为 10，这意味着我从 A 和 B 中的第一个数据点开始，从它的右侧取 5 个值（左侧没有值），计算一个相关系数，把它写进向量C。然后我在A&B中取下一个值，右边取5个值，左边取1个值，写成向量；然后再次转移到下一个值，依此类推。结果向量 C 必须包含与 A 或 B (N=32) 相同数量的值，并且 C 中的每个值表示采样率 10 的 b/w A 和 B 的相关性（左侧 5 个值，左侧 5 个值）直接从该数据点（如果有）。在 R 中有什么优雅而简单的方法吗？

PS：编码的方便性比计算所需的时间更重要。

标签： rtimecorrelation

Answer 1

该TTR软件包可能会提供您正在寻找的东西。

它应该很简单：

TTR::runCor(A, B)

这里有一整篇关于滚动相关性的博文。