时间戳

首页 > 解决方案 > 使用 VBA 函数划分矩阵

excel - 使用 VBA 函数划分矩阵

问题描述

VBA 非常新，如果这是一个非常简单的问题，请道歉。这是与财务/投资组合管理相关的。

我想创建一个 VBA 函数，它可以为我提供一组资产的全局最小方差投资组合 (GMVP) 权重，其中仅包含资产的方差-协方差矩阵。

我可以将这个公式直接键入 Excel 上的单元格以获得权重：=MMULT(MINVERSE(S),Ones)/SUM(MMULT(MINVERSE(S),Ones))其中 S 是方差-协方差矩阵和一个是包含“1”的列矩阵

映射矩阵的维度没有问题（如果 S 是 5x5，那么那些将是 5x1）

我一直在尝试制作一个 VBA 函数，这样我就不必每次都输入冗长的公式来查找 GMVP。这是我的代码。在此之前，我还尝试将所有内容都写在一个很长的单行中，使用“/”来划分（没有用）

我想知道是不是因为我们不能使用“/”来划分VBA中的矩阵？有没有办法把公式变成函数？

谢谢！

Function GMVPcol(S As Range, Ones As Range) As Range
Dim num As Range
Dim dem As Range

num = Application.WorksheetFunction.MMult(Application.WorksheetFunction.MInverse(S), Ones)
dem = Application.WorksheetFunction.Sum(Application.WorksheetFunction.MMult(Application.WorksheetFunction.MInverse(S), Ones))

GMVPcol = Application.WorksheetFunction.MMult(num, Application.WorksheetFunction.MInverse(dem))

End Function

标签： excelvbamatrix

解决方案

如果你极度简化你的公式，就像这样：

在此处输入图像描述

那么，这是将其表示为 VBA 函数并在 Excel 中调用它的正确方法：

Public Function SimpleMultiplication(matrix1 As Range, matrix2 As Range) As Variant
    SimpleMultiplication = WorksheetFunction.MMult(matrix1, matrix2)
End Function

该函数返回一个变量，而不是一个范围。Set并且在您的代码中，当要分配类型为 range 的对象时，请确保始终使用关键字。一般来说，如果你想通过一个中间范围并分配它，那么最好使用一个数组并从那里获取数字 -从 VBA 中的范围创建一个数组

推荐阅读