python - 约翰森协整检验 - 向量方向？

Question

我正在对三个时间序列的协整进行滚动 Johansen 检验，以便在每个新时间步获得在线/演化特征向量。我正在使用来自 statsmodels.tsa.vector_ar.vecm 的 .coint_johansen() 实现。

我的问题是为什么向量元素有时会切换符号？Johansen 计算的滚动窗口是 20 000 分钟，并且元素值的绝对数量演变得如此缓慢。因此，特征向量从一分钟到下一分钟“倒转”是极不可能的。该图显示了滚动特征向量的第一个元素。我需要获得连续值，而不会偶尔出现符号反转。

为什么会发生这种情况，是否有任何方便的方法可以一致地定向 coint_johansen() 的特征向量输出？

2018-10-31 17:20:00 [-0.01669008  0.02542677 -0.09270737]
2018-10-31 17:21:00 [-0.01677716  0.02543248 -0.09265081]
2018-10-31 17:22:00 [ 0.01684433 -0.02543571  0.09261844]
2018-10-31 17:23:00 [-0.01675599  0.02543448 -0.09266106]
2018-10-31 17:24:00 [-0.01676379  0.02543654 -0.09265483]
2018-10-31 17:25:00 [ 0.01689747 -0.02544224  0.09258631]
2018-10-31 17:26:00 [ 0.01697933 -0.02544516  0.0925532 ]

标签： python

Answer 1

两个特征向量方向都是有效的。如果您想要一致性，您可以简单地将特征向量的所有分量除以第一个分量的符号。