r - 如何在 R 中使用 rugarch 包指定 Arma(1,1)-fiGARCH(1,d,1)？

Question

我很难理解如何使用 rugarch 包指定 Arma(1,0)-fiGARCH(1,d,1)；我在网上找不到这个模型的工作示例。这种方式是否正确？而ugarchfit估计的参数“delta”表示规范中的“d”？

spec <-ugarchspec(variance.model = list(model = "fiGARCH", garchOrder = c(1, 1)), mean.model = list(armaOrder = c(1, 0))) 

谢谢大家的关注。

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