python - 政权转换多元garch

Question

我有一个包含 4 个自变量和一个因变量的回归。我想实现一个政权切换 GARCH 模型，但一直无法在 R、Python 或 Matlab 中找到一个包。R 中可用的 MSGARCH 包适用于单变量系列系列，除此之外我还没有遇到任何可用的包。有没有可用的包？

标签： pythonrmarkov-models

Answer 1

在 Matlab 中，有可用的MS_Regress-Matlab，可以连接到

Sheppard 的 MFE 工具箱提供更多功能。

让我知道这是否有帮助，或者您是否找到了任何其他方法。