python - 如何为 pandas 中 col1、col2 的每个组合运行线性回归？

Question

我有一些时间序列股票市场数据，我正在用它们来测试线性回归。我想为每个市场组合运行单独的线性回归，股票代码。运行它的最有效方法是什么？

我见过的大多数例子都展示了如何在一个特定的股票代码上应用 ml 算法，但我想同时运行所有的例子。

就像是：

for curr_market in df.market:
   df2 = df[df.market==curr_market] # get subset of records in this market
   for curr_ticker in df2.ticket:
       # run LR from sklearn

有没有更好的方法来为每个市场、股票代码组合创建模型？

标签： pythonpandaslinear-regression