python - 如何检查OLS中参数的p值
问题描述
运行线性回归时,例如y=a*x+b
,摘要为我提供参数是否等于 0 的 p 值,如果我想查看参数是否a
等于 2 或不同于零的值的 p 值怎么办?
我希望OLSa
总结给我是否不同于 2的 p 值。
解决方案
结果类具有用于假设检验的方法。其中大部分基于Wald检验,即我们估计完整模型并测试限制是否与数据一致。
参见示例t_test
,它针对简单假设进行了矢量化,并生成了一个类似于回归摘要中的摘要表。
http://www.statsmodels.org/devel/generated/statsmodels.regression.linear_model.RegressionResults.t_test.html
有这个例子
>>> results = ols(formula, dta).fit()
>>> hypotheses = 'GNPDEFL = GNP, UNEMP = 2, YEAR/1829 = 1'
>>> t_test = results.t_test(hypotheses)
还有其他几种方法可用于假设检验:
wald_test
用于单个联合假设。
wald_test_terms
测试每个项是否所有参数都为零(例如,对于分类回归量),并为分类回归
t_test_pairwise
量的每对水平计算 t_test。
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