r - R中投资组合权重的渐近分布
问题描述
我通过最小化资产收益的协方差(风险度量)获得了最小风险边界。这被称为现代投资组合理论,由 Harry Markowitz 在 1952 年提出。现在我想获得全球最小方差(GMV)投资组合的投资组合权重的置信区间。我需要找到 GMV 投资组合权重的渐近分布。
我怎样才能在 R/Python 中做到这一点?我在 R 中使用 fPortfolio 包。
我通过最小化资产收益的协方差(风险度量)获得了最小风险边界。这被称为现代投资组合理论,由 Harry Markowitz 在 1952 年提出。现在我想获得全球最小方差(GMV)投资组合的投资组合权重的置信区间。我需要找到 GMV 投资组合权重的渐近分布。
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标签: rstatisticsmathematical-optimizationportfolio