r - 这是否模拟了指定的时间序列？

这主要是我是否正确编码的问题。我需要创建以下时间序列来回答有关它的问题：模拟一个 AR(2) 过程，其中 μ= 2，φ1= 1.2 和 φ2=−0.6 具有正态分布的白噪声，均值为 0 和方差 9. 为了生成这个过程，使用随机数生成种子 2172 和 n=200 的样本大小。

作业问题问我关于这个过程的一些事情，而且很简单，但我想确保我的代码在我继续之前实际上是在模拟它应该做的事情。

这是我所做的：

set.seed(2172) 
arima.sim(n=200, list(ar=c(1.2, -.6)), innov = rnorm(200, 0, 3)) + 2

标签： rtime-series

你问了一个好问题，我发现很少有好的答案。在函数的 R 文档中，它不是明确的。但我给你我的结果是基于罗尔夫特纳的这个答案。它说服了我：

解决方案是：

error.model = function(n){rnorm(n, sd=3)}
x = arima.sim(model = list(ar=c(1.2, -0.6)), n = 200, rand.gen = error.model) + 2

要检查订单，您可以使用pacf，问题是如何正确检查噪音，因为您有 AR。也许你可以用一个小样本来检查它，例如 t = 1, 2, 3, 4，然后检查你的结果。

祝你好运。