python - 如何在熊猫 TimeDelta 函数上应用滚动函数

Question

我正在对股票数据设置一个卷配置文件系列。我已经从这个github repo实现了市场概况代码！

在这里，作者通过应用以下代码获得了最终结果：

mp = MarketProfile(df, tick_size=1)
mp_slice = mp[df.index.max() - pd.Timedelta(13, 'H'):df.index.max()]

在这里，该函数从整个数据帧中获取一个索引切片，并应用该切片的函数，作者通过以下代码得到他的结果：

    mp_slice.initial_balance()
    mp_slice.open_range()
    mp_slice.poc_price
    mp_slice.profile_range
    mp_slice.value_area
    mp_slice.balanced_target

我想要的是从开始日期开始在数据框中制作滚动（w）列结果。IEdf['poc_price'], df['value_area']

我已经尝试了df.rolling()and.apply()方法，这会引发我的错误。

标签： pythondatabasepandasdataframetime-series