python - 用卖空计算投资组合对数回报

Question

给定工具的历史每日开盘价和收盘价，以及权重向量，每个值介于 -1 和 1 之间（第一个值是现金值，因此权重向量的长度比工具数量多 1），如何计算每日对数投资组合的回报？

我试过了：

if ((after_step_portfolio_value + EPS) / (before_step_portfolio_value + EPS)) > 0:
    log_rate_of_return = np.log((after_step_portfolio_value + EPS) / (before_step_portfolio_value + EPS))  
elif ((after_step_portfolio_value + EPS) / (before_step_portfolio_value + EPS)) < 0:
    log_rate_of_return = -np.log(-((after_step_portfolio_value + EPS) / (before_step_portfolio_value + EPS)))  

但它不适用于卖空。

标签： python