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matlab - matlab中是否有任何功能可以创建固定系列？

问题描述

matlab中是否有任何功能可以创建固定系列？或者某个特定的地方我可以得到这种系列？我正在实施一种方法，我认为缺少固定系列是一个问题。

标签： matlabtime-seriesgenerate-series

解决方案

此处不多赘述，请尝试更具体地描述“方法”和“系列”... 一个常见错误是在非平稳过程上使用 OLS 回归，在这种情况下，结果可能是虚假的。为了避免这种情况，当怀疑某个变量是非平稳的时，对该变量的变换有时会破坏该非平稳性。例如，如果您将两个连续值相减（例如使用 diff 函数），具有单位根（非平稳）的自相关 AR(1) 过程将产生（平稳）创新。

为了更直接地回答您的问题（但可能不太有用），任何生成随机数而不随时间改变分布的 Matlab 函数都会生成一个“平稳过程”……例如plot(randn(1000,1))，显示一个代表纯创新的“过程”。如果这些创新是在具有单位根（即 X(t+1)=X(t)+u）的 AR(1) 过程中，我们可以得到如下结果：

AR1 = cumsum(u);
innov=diff(AR1);
plot([AR1(2:end),innov])

如您所见，AR1 过程是非平稳的，因为它具有单位根。微不足道，x 实际上是创新，但是使用 diff 的“逆向工程”只是表明，在这种情况下，您可以从非平稳序列中恢复一些平稳的东西。

最后，寻找非平稳性的常见测试是增强的 Dickey Fuller 测试（单位根测试），它在 Matlab 中实现：https ://www.mathworks.com/help/econ/adftest.html

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