panel-data - 为什么 plm 中的“双向”不会对组和时间产生固定的影响?
问题描述
当我在plm
包中进行两种方式模型时,我的理解是它应该对组和时间具有固定效果,但是当我手动查看固定效果时,它只会对组变量产生固定效果。例如,使用 plm 包中的预设数据:
> data("Produc", package = "plm")
> zz <- plm(log(gsp) ~ log(pcap) + log(pc) + log(emp) + unemp,
data = Produc, index = c("state","year"),model='pooling')
> qq <- plm(log(gsp) ~ log(pcap) + log(pc) + log(emp) + unemp,
data = Produc, index = c("state","year"),model='within',effects='twoways')
> length(fixef(zz))
Error in fixef.plm(zz) : fixef is relevant only for within models
> length(fixef(qq))
[1] 48
> length(unique(Produc$state))+length(unique(Produc$year))
[1] 65
我的期望是最后两行应该相等,即应该有年份和州固定效应。为什么它们不同?
解决方案
这在帮助中进行了解释fixef
,?fixef
用于查看它:
对于双向模型,fixef
的默认行为是输出组(“个人”)固定效果。如果您想要时间固定效果,请使用fixef(your_model, effect = "time")
.
拿起你的例子,注意你不要估计一个双向固定效应模型,因为参数被调用effect
而不是effects
(with as)。所以使用:
qq <- plm(log(gsp) ~ log(pcap) + log(pc) + log(emp) + unemp,
data = Produc, index = c("state","year"), model ="within", effect = "twoways")
length(fixef(qq)) # 48
length(fixef(qq, effect = "time")) # 17
您可以检查summary(qq)
您估计的模型,因为其输出的第一行将告诉您模型:在这种情况下为“Twoways effects Random Effect Model”。
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