r - 在 R 中绘制 cox 回归的交互作用
问题描述
我是统计新手并使用 R,因此我很难在 R 中绘制 cox 回归的交互效应。
我试图找到一个合适的包并找到可能有用的 simPH,但是,由于我对描述/手册缺乏了解,我没有设法正确实施它。
下面的代码显示了我的 cox 回归 (cox_prp)。在这个例子中,我试图检查通货膨胀(Inf_E)与另一个变量(Kammer)的相互作用是否导致政府更早崩溃。我猜函数“coxsimInteract”(来自 simPH 包)可以工作,但老实说,我不明白单个参数的作用的手册。
cox_prop <- coxph(Surv(Duration, termination) ~ Inf_E*Kammer, data = daten)
我也尝试了在互联网上找到的代码,但这似乎无法正常工作,我实际上在不知道参数含义的情况下复制了它:
Sim2 <- coxsimInteract(cox_prop, b1 = "Inf_E", b2 = "Kammer", qi = "Marginal Effect", X2 = seq(2, 115, by = 2), nsim = 1000)
simGG(Sim2, ribbons = TRUE, alpha = 0.5, xlab = "Kammer\n", ylab = "Marginal effect of Inf_E\n")
哪个函数可以绘制交互,需要如何设置参数?
解决方案
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