r - 在 r 中向多个 xts 文件添加 ROC 列
问题描述
我有几个xts
关于股市数据的对象。我正在尝试从TTR
包中添加变化率(ROC),但想编写一个函数来做到这一点。
它以“冗长”的方式工作,但不知何故,该功能无法解决问题:
#Loading the data
library(xts)
library(quantmod)
library(ggplot2)
library(tidyquant)
library(Hmisc)
library(PerformanceAnalytics)
library(TTR)
StartDate <- "2017-01-01"
# Get data from yahoo finance
symbolsYahoo <- c("^FTSE", "^GDAXI")
loadSymbols(Symbols = symbolsYahoo, from = StartDate, periodicity = "daily" )
#verbose way
GDAXI$GDAXI.ROC <- na.locf(ROC(Cl(GDAXI)))
#function
rocFun <- function(x){
x <- merge(x, na.locf(ROC(Cl(x))))
}
rocFun(GDAXI)
我尝试了其他几种编写该函数的方法,但都没有添加该列。你能帮我吗?
解决方案
在对对象了解不多的情况下xts
,这是一种 hacky 方法。我敢肯定有更优雅的方法来实现这一点:
library(xts)
GDAXI <- sample.xts
func1 <- function(df){
k <- as.data.frame(z)
k$ROC <- ROC(k$Close)
return(k)
}
func2 <- function(xts_object, col = 4){
names_initial <- names(xts_object)
k <- ROC(xts_object[, col])
ret <- merge(xts_object, k)
names_new <- c(names_initial, 'ROC')
names(ret) <- names_new
return(ret)
}
func1
将xts
对象转换为 adata.frame
并添加一列,而func2
用于在不更改类的情况下merge
添加一列。ROC
输出如下:
> str(func1(GDAXI))
'data.frame': 180 obs. of 5 variables:
$ Open : num 50 50.2 50.4 50.4 50.2 ...
$ High : num 50.1 50.4 50.4 50.4 50.2 ...
$ Low : num 50 50.2 50.3 50.2 50.1 ...
$ Close: num 50.1 50.4 50.3 50.3 50.2 ...
$ ROC : num NA 5.57e-03 -1.30e-03 4.45e-05 -3.05e-03 ...
> str(func2(GDAXI))
An ‘xts’ object on 2007-01-02/2007-06-30 containing:
Data: num [1:180, 1:5] 50 50.2 50.4 50.4 50.2 ...
- attr(*, "dimnames")=List of 2
..$ : NULL
..$ : chr [1:5] "Open" "High" "Low" "Close" ...
Indexed by objects of class: [POSIXct,POSIXt] TZ:
xts Attributes:
List of 1
$ descr: chr "my new xts object"
> head(func2(GDAXI))
Open High Low Close ROC
2007-01-02 50.03978 50.11778 49.95041 50.11778 NA
2007-01-03 50.23050 50.42188 50.23050 50.39767 5.569091e-03
2007-01-04 50.42096 50.42096 50.26414 50.33236 -1.296719e-03
2007-01-05 50.37347 50.37347 50.22103 50.33459 4.445937e-05
2007-01-06 50.24433 50.24433 50.11121 50.18112 -3.053731e-03
2007-01-07 50.13211 50.21561 49.99185 49.99185 -3.778799e-03
lapply('GDAXI', function(z){...})
您可以使用而不是传递单个xts
对象来遍历股票名称的向量。
推荐阅读
- javascript - x < 1 和 x <= 0 之间的差异
- node.js - 如何动态修改 XML?
- java - Mockito for Resttemplate 交换方法
- docusignapi - 在信封中使用 PDF FormFields
- javascript - 带有 swiperJS 的标签式滑块
- c - 如何确保我的代码不重复数字?
- c# - 从 .Net 调用本机函数时参数值混乱
- ocr - 保存并重新加载 Abbyy FineReader 的 OCR 结果
- python - 为什么我们不能将日期时间提供给线性回归以及 toordinal() 与任何其他整数数据类型有何不同?
- wordpress - Wordpress - 自定义分类重写 URL