时间戳

首页 > 解决方案 > 如何在 Matlab 中从高斯 Copula 生成条件分布？

matlab - 如何在 Matlab 中从高斯 Copula 生成条件分布？

问题描述

Matlab 有一个内置函数可以从 copula 进行模拟：copularnd 我需要一个条件高斯 Copula。我有另一个用户 对Clayton Copula的建议： Clayton Copula Sampling ，其代码为：

任何人都可以通过示例说明如何使用GAUSSIAN Copula完成编码吗？

%% 使用条件 cdf 模拟 Clayton copula

%Example for theta=4
n=3000;
theta=5;
u=rand(1,n);
y=rand(1,n);
v=((y.^(1/(1+theta)).*u).^(-theta)+1-u.^(-theta)).^(-1/theta);

x1=norminv(u);
x2=norminv(v);

plot(x1,x2,'.')

标签： matlabstatisticsconditional-statementsprobability

解决方案

我刚刚找到了这段代码： 

%%Simulations of bivariate Gaussian copulas 

%Example for rho=0.5
n=30000;
rho=0.5;
x1=norminv(rand(1,n));
x2=norminv(rand(1,n));
X = [x1; x2];

C = [1, rho; rho,1]; %2x2 Correlation matrix

cholesky = chol(C,'lower'); %lower triangular matrix of C using Cholesky decomposition

Copsims = cholesky*X;

c1 = Copsims(1,:);
c2 = Copsims(2,:);

plot(c1,c2,'.')

corrcoef(c1,c2) %check for empirical rho, not on point the initial rho because of sampling error

推荐阅读