pandas - 如何计算每月对数回报

Question

在此处输入图像描述我需要构建两个新变量：TSX 和 BTC 的月度日志收益。提示：每个月的对数回报是使用价格对数相对于前几个月的值来计算的，即 Rt = ln(Pt) - ln(Pt−1) 或者，您可以使用百分比变化回报

我的 TSX 和 BTC 来自一个包含 3 行 60 列的数据框。

我尝试了以下方法：

InputData['S&P/TSX Composite index (^GSPTSE)'] = InputData.pct_change()
InputData['log_ret'] = np.log(InputData.price) - np.log(InputData.price.shift(1))

但这没有用

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