python - 不理解时间序列上 numpy.correlate 的结果

Question

我正在尝试对将 DateTime 映射到股票价格的时间序列进行建模。这是时间序列（差距对应于 NaN 价格）：

有 126 个日期时间：价格点。然后我尝试申请numpy.correlate，但我得到的结果令人费解：

令人费解：

1. 值非常大（1E17-1E19）；我认为它们应该在 [ -1, 1 ] 范围内。
2. 我了解 126 处的峰值（数据的长度），但不应该在 0 和 252 处有一个吗？

标签： pythonnumpytime-series

Answer 1

请阅读np.correlate. 据我所知，你似乎已经过去了mode='same'。最大相关将在 len(data)/2。

快速示例：

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

stocks = np.abs(np.random.normal(0, 100, size=252))
stockscor = np.correlate(stocks, stocks, mode='same')

plt.plot(stockscor)
plt.show()