r - 如何使用一系列约束（如 excel 的求解器）优化 R 中的项目组合？

Question

抱歉，这听起来像是一个基本问题，但我还没有找到任何适合我的问题的信息。我是 R 的新手这一事实也有贡献。

我需要在 R 中获得具有一系列约束的最佳项目组合。

我的项目组合：

Return   Sector    Investment Project_name  
0.290    Solar     228376120  Solar1   
0.07     Solar     70021891   Solar2   
0.25     Wind      6467237    Eolico1  
0.3      Wind      417713440  Eolico2  
0.16     Wind      377494250  Eolico3  
0.28     Wind      230345712  Eolico4  
0.29     CGHPCHBIO 35476862   CGH1     
0.26     CGHPCHBIO 60671402   CGH2     
0.07     CGHPCHBIO 349544333  PCH1     
0.12     CGHPCHBIO 425442985  PCH2     
0.29     CGHPCHBIO 66292734   PCH3     
0.15     CGHPCHBIO 300677487  PCH4     
0.25     CGHPCHBIO 409144798  Biomassa1
0.19     CGHPCHBIO 184123496  Biomassa2
0.08     CGHPCHBIO 61835863   Biomassa3

我的目标是：

• 最大化“回报”

我的限制是：

• 总“投资”限额916000000
• “太阳能板块”不得超过总投资的60%；
• “风电”不超过总投资的60%；和
• “CGHPCHBIO部门”不能超过总投资的25%

我尝试使用“PortfolioAnalysis”中的函数 optimize.portfolio，但它不起作用，因为我不处理股票或债券。

我想要一个像 excel 的求解器这样的解决方案，但是在 R 中。

非常感谢

标签： rconstraintsprojectsolverportfolio