r - 在R中解释rugarch包的系数

Question

如何解释 rugarch 包中 t garch 的系数？

虚拟变量的参数是什么？还有哪个是arch和garch参数的系数

我有结果但是我对虚拟变量参数感到困惑

spec = rugarch::ugarchspec(variance.model = list(model = "fGARCH", garchOrder = c(1,1), submodel = "TGARCH"), mean.model = list(armaOrder = c(1,1), include.mean = TRUE),distribution.model = "std")

fgarch.t = rugarch::ugarchfit(data = daily_ret_developed_monthly, 
                              spec = spec, solver = "solnp")

fgarch.t@fit$coef



 mu           ar1           ma1         omega        alpha1         beta1         eta11         shape 
 0.0008409928  0.8470773484 -0.8553335918  0.0001488852  0.0816275946  0.9317382995 -0.1644055512  3.6871423500

标签： r

Answer 1

简短的回答是：

1. eta11是旋转参数，即当您对条件方差方程内的残差进行分解时，您可以在新闻影响曲线中允许移位( eta2) 或/和旋转( ) 。eta1
2. alpha1是ARCH(q)参数。在你的情况下，q是 1。
3. beta1是GARCH(p)参数。在你的情况下，p是 1。

附加信息：

您正在查看以下方程式系列，在包GARCH中统称为：fGARCHrugarch

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对于阈值 GARCH( tGARCH) 模型：

和

尽管

mu自从您选择了include.mean = TRUE. 该参数shape是一个数值，表示标准化残差条件分布的形状参数z_t。最后，omega模型中的参数是方差截距参数。

希望这可以帮助。