r - 前瞻性股票日志回报

Question

我正在使用 diff(log(x)) 函数，但我需要计算 xts 数据集的前瞻性回报，而不是基于历史数据的回报。

基本上当我计算 diff(log(x),lag=30) 以获得 30 天的回报时，它消除了过去的 30 个数据点并在第 30 天开始计算，但我需要它从第 1 天开始，并比较这个方法：

价格（第 1 天）到价格（第 30 天）。. . 等等

diff(log(x), lag=-30) 试过这个但给出错误

有没有我想念的东西？对不起，我是一个菜鸟初学者，如果答案很明显或者我错过了差异日志功能的运作方式，我深表歉意

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