python - 是否有类似于 np.random.multivariate_normal 的 python 函数生成 NON-NORMAL 分布？

Question

Python 函数 np.random.multivariate_normal(mean, cov, n) 生成具有给定协方差和均值的 NORMAL 随机序列。我想生成具有给定协方差和均值的随机序列，但不是正常的。Python中有这样的功能吗？

就我而言，我有 10 次股票收益的时间序列。这些回报不是正态分布的。我想为每只股票模拟 5000 次回报，以使它们与我的原始股票回报具有相同的均值和协方差。我不希望那些模拟收益是正态分布的，而是具有类似于原始股票的分布。

标签： pythonsimulation

Answer 1

您可以通过将均匀分布映射到您的分布的逆 CDF 函数（编辑：如果它具有封闭形式的 CDF，如下面提到的@pjs）来达到您想要的随机分布。

这是一个很好的 SO资源。这是一个很好的解释如何做到这一点