python - 如何适当地选择计算滚动均值和STD的窗口？

Question

我正在检查我的数据是否平稳。我有一个时间序列，其中包含 1986 年到 2019 年之间的每日数据。我想知道为滚动平均值和标准选择窗口的正确方法是什么。我在想 252 - 一年的工作日数，但我不确定这是否是一个太大的时期。

标签： pythontime-series

Answer 1

在选择滚动平均（移动平均）的正确时间之前，需要考虑各种因素。首先，您应该有一个明确的目标（预测、平滑等）。大多数人使用它来预测股票价格（因此我假设您拥有股票/商品/可交易产品的每日数据，并且您希望使用滚动平均值来预测其价格。

检查季节性成分以及数据中发生了多少波动，如果通过观察您可以看到如果有 2 个月（60 天或大约 50 个工作日）的周期，那么您的滚动平均周期应该小于它。

总之，找到最适合使用的滚动平均周期的镜头公式并不确定，其中存在主观性。