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performanceanalytics - 如何在投资组合分析中以 5% 和最大回报自定义 VaR

问题描述

对于使用投资组合分析的 R 中的资产分配，有没有办法将风险设置为常数，然后优化投资组合回报？例如，要使 VaR 始终保持在 5%（保守），投资组合中 8 种资产的权重如何变化为最大回报？相比之下，与风险（VaR = 20%）投资组合相比，权重如何变化？在投资组合分析包中，我们只能将最小风险设置为客观，但不能将风险设置为常数。（不同于同等风险贡献）

标签： performanceanalyticsr-portfolioanalytics

解决方案

这是你想要的？

add.objective(portfolio = base_pf, type = 'VaR', name = 'var', target=0.05)

或者

add.objective(portfolio = base_pf, type = 'VaR', name = 'var', target=0.2)

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